[MT4]FXシストレ開発 大陽線後の方向性統計調査

MT4によるシステムトレード開発 大陽線,大陰線発生後の方向性調査

最近本業での稼ぎでは満足できず,なんとかして給料以外の稼ぎを模索しているんですが,その中で有力候補の1つがFXになっています。(次点でIPO)

一方で本業があるのに時間をかける訳にはいきません。そうなるとFX取引の手法の中でもシステムトレードがオススメになります。システムトレードは自分でプログラミングして(もしくは出来合いのシステムを使って)自動的にトレードをする仕組みです。有名な開発環境だとMT4になります。MT4についてはまた別の記事で書いて行こうと思います。

MT4を起動してMT4のエディタを起動します。上図の矢印カーソルを合わせた部分を押すと開けます。

こんな感じでコーディングする事で自動でポジションを保持していってくれます。ちなみに上画像のプログラムは私が組んだ物ではありませんが私は過去に色々とシステムトレード開発を行っています。

システムトレード開発前の過去チャート分析

システムトレードの組み方に決まった形式はありません。移動平均線から上昇/下降を予測したり,平行ラインチャートから予測したりとFXのトレード指標は人それぞれ異なります。

私が今回何をもとにシステムトレードの取引ルールを組むかというと「過去のチャートから統計を取って確率を出す」という流れで実装しようと思います。そもそもチャートは下の画像のように時間足の集合体です。

この時間足で特定の形を取った後に上昇もしくは下降したかを統計的に取得しようと思います。

今回はその中でも最も基本の形,大陽線が出た後の時間足を統計的に取得しようと思います。

大陽線 後の時間足について

大陽線が出た後に次の足が陽線になるのか,陰線になるのかを統計的に取得しようと思います。

※大陽線については FXのシグナル 5つの基本形 を参考にしてください。

MT4では過去のチャートをcsv形式で取得する事ができます。

このデータを元に大陽線の後に陽線/陰線のどちらになりやすいかを統計的に調査していこうと思います。

まず,大陽線なのですが実は決まった定義がありません。始値と終値の差分が大きくて陽線の足を大陽線と呼びますが,その差分がいくつ以上だと大陽線のような取り決めはありません。そのためかなり主観的に大陽線を定義しなければなりません。

今回統計を行うのは日本で最もメジャーな通貨ペアであるUSD/JPY(米ドル/円)の30分足です。理由としてはスプレッド(実質手数料)が低く,かなりシステムトレード向きだからです。

まず,大陽線を定義するために,陽線の終値と始値の差分出現率を図にします。(USD/JPYの30分足で実施)

これが2020年7月9日~2020年10月26日までに出た陽線の出現分布です。やはり為替があまり動かない小陽線の比率が圧倒的に多いですね。この中で大陽線を引くとしたら・・・独断と偏見で0.045あたりからですかね。仮に0.045より大きいと大陰線として,大陰線が出た次の足が陽線になるか陰線になるかを統計で取得します。

あれ,思ったよりも半分ずつですね・・・。若干陰線になりやすいようですが現時点ではなんとも言えません。もう少し大陽線の定義を厳しくしてみましょう。0.07よりも上昇値が大きかった場合は大陽線とした場合の次足の比率は以下の図になります。

比率は全く変わりませんね。大陽線単発での統計だとあまり傾向は見られないようです。ここまで統計が見えなかったので陽線と陰線の変化量(どれだけ上下したかの平均)などを取る作業はしない事にします。

連続して大陽線が出た場合の傾向調査

先ほどの検討は大陽線1本が出た後の傾向調査でした。では大陽線が出たあとにさらに大陽線が出た場合,次の足はどうなるかを統計調査してみようと思います。

大陽線の条件は終値と始値の差が0.45以上の場合とします。その条件で統計を取ると,大陽線-大陽線のあとは以下の比率で足が出る事が分かりました。

綺麗に2つに割れました。これまでは陰線の回数のほうが多かったのに,陽線の出現回数のほうが多くなりました。ちょっと意外かも知れません。では次に3回連続で大陽線が出た場合の統計を取ってみようと思います。

また陽線が出る確率が上がりました・・・。大陽線が連続で出れば出るだけ,次の足は陽線が出やすくなるんですね。

この結果からもしシステムトレードを実装するならば,

  1. 大陽線が出たら売りポジション入り(下がるの予想)。
  2. 予定どおり下がったら決済。逆に次足が大陽線だった場合は損切り

この流れが基本になりそうです。ただこういった形で取引をするならばもっと傾向が強くでないと難しいです。

もっと明確な傾向を今後の記事で探していこうと思います。

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