[FX奮闘記]日足のAI予測 失敗と改善案

豪ドル円の日足でAI予測を行ったが失敗 今後の方針は?

FXの投資をしていく上で為替の方向性を見抜く力は何よりも欲しい能力だと思います。トップトレーダーの人は長年の経験や膨大な分析からそういった情報を自身で持っていると思いますがそこに追いつくのには時間が要ります。

そこでその距離を詰めるためにもAIでその日の為替の方向性を予測し,トレードに役立てたいと思います。

そしてサクッと作ったAI(機械学習)で予測してみましたが大失敗しました。原因はすぐに分かりましたが備忘録に書いていこうと思います。なお,簡単に学習条件を書いておきます。

上記が学習条件になります(C~G列のみ)。 出来高は取引量だと思いますが何かしらの影響を出す場合を考えて一応学習条件に入れておきます。気になるのは曜日を入れていない事ですね。月曜日と金曜日はFXでは特殊な動きをする事が多いので今後どこかのタイミングで曜日入りを試したいと思います。正直A列の情報から曜日を割り出すだけですし。

これを5~30日足まで学習させ,それぞれの日足毎にpickleを作成し,予測していきます。5日分の足で見る場合は下図のように単純に5日前のデータから順番に左からC~G列のデータを入れていきます。当然予測するのは次の日のC~G列データ。↓

そして試してみた結果が次の通りです。

はい,e+01という表記のため見難いですよね。

  • 始値:74.88 円/豪ドル
  • 高値:75.23 円/豪ドル
  • 安値:74.53 円/豪ドル
  • 終値:74.89 円/豪ドル

という結果になりました。まぁ出来高は今答え合わせできないのでいいとして,明らかにありえない数字です。

そもそも今日の始値は76.007円で,すでに高値で76.1円台に乗っています。完全に予測に失敗してしまいました。

原因は明確に分かっております。これはレート情報をそのまま学習させたからです。この結果は2016年のデータから昨日までのデータを学習させています。その結果,データを正しく予測するには値が大きく動きすぎているのでしょうね。この結果が出てから冷静に考えるとむしろ74~75円台という近い値を出してきたのが驚きです。やはりAIには期待するだけのポテンシャルがありますね。

そのため次は学習対象のデータの終値を基準として差分の値(75.0円を学習対象終値とした場合,前日高値が75.6円の場合は+0.6)という風に学習し直そうと思います。そうすれば豪ドル円レートが100円の時と豪ドル円が60円の時で近い学習になるかと。ただ,一日で暴落したりする場合はテキストマイニング(文字学習)も必要だよなぁと思っています。

とりあえず数字だけの予測を作って,そこから考えましょうか。

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